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海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金

时间:2020-01-03

  ○▲•☆■▲★▽…◇▪️•★▼▲予注册募集。本基金的基金合同于 2018 年 2 月 11 日正式生效。本基金类型为契

  本招募说明书是对原《海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的更新,原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

  投资有风险,投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,并承担基金投资中出现的各类风险,包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险,等等。本基金投资中小企业私募债券,中小企业私募债券是

  根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债券,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。

  本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

  投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

  本招募说明书所载内容截止日为 2019 年 12 月 25 日,有关财务数据和净值

  《海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规定》”)及其他有关规定以及《海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》编写。

  本招募说明书阐述了海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

  基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

  本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

  本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过 50%。本基金仅向机构投资者销售,不向个人投资者销售。

  4、基金合同:指《海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

  5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

  6、招募说明书或本招募说明书:指《海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新

  7、基金份额发售公告:指《海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告》

  8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

  9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

  10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

  11、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

  12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公

  15、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

  17、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

  18、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

  19、投资人:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称,但本基金不向个人投资者销售

  21、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

  24、代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构,包括可通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理有关业务的会员单位

  25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

  27、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

  28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

  29、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期

  30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

  31、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3个月

  34、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日

  38、《业务规则》:指《海富通基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守;投资者通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理开放式基金份额认购、申购和赎回等业务的,还须遵守上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则及其不时做出的修订

  39、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

  40、申购:指基金合同生效后的开放期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

  42、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理且开通转换的其他基金基金份额的行为

  43、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

  44、★-●△▪️▲□△▽定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、申购金额及申购方式,由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成申购及受理基金申购申请的一种投资方式

  45、巨额赎回:指本基金开放期内单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的20%

  47、基金收益:指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

  48、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和

  51、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

  52、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介

  53、封闭期:指自《基金合同》生效之日起(包括《基金合同》生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)至该封闭期首日的3个月对日的前一日止。本基金的首个封闭期为自《基金合同》生效之日起(包括《基金合同》生效之日)至《基金合同》生效日的3个月对日的前一日止。第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起(包括该日)至该封闭期首日的3个月对日的前一日止。以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易

  54、开放期:指本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起可以办理申购与赎回业务的期间。本基金每个开放期最长不超过20个工作日,最短不少于2个工作日,开放期的具体时间由基金管理人在开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介予以公告。如每个封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购或赎回业务,或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的,开放期时间相应顺延,直至满足开放期的时间要求,具体时间以基金管理人届时的公告为准

  55、对日:指某一特定日期在后续日历月份中的对应日期,若该日历月份中不存在对应日期的,则该日为该日历月份中的最后一日

  56、发起资金:指用于认购发起式基金且来源于基金管理人的股东资金、基金管理人固有资金

  57、发起资金提供方:指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金份额持有期限不少于三年的基金管理人的股东及基金管理人

  58、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日

  起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

  59、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

  60、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待

  62、基金产品资料概要:指《海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要》及其更新

  注册地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37

  办公地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37

  股权结构:海通证券股份有限公司 51%、法国巴黎资产管理 BE 控股公司

  杨仓兵先生,董事长。历任安徽省农业科学院计财科副科长,安徽示康药业有限公司财务部经理,海通证券有限公司计划资金部资金科科长、计划资金部总经理助理、计划资金部副总经理,上海海振实业发展有限公司总经理,海通证券

  股份有限公司计划财务部副总经理。自 2015 年 10 月至 2019 年 3 月任海通证券

  股份有限公司资金管理总部总经理。2016 年 10 月起兼任海通证券资产管理有限

  公司董事。2018 年 5 月至 2019 年 3 月兼任海富通基金管理有限公司监事长。2019

  年 3 月至 2019 年 4 月任海富通基金管理有限公司董事。2019 年 4 月起任海富通

  任志强先生,董事,总经理,硕士。曾任南方证券有限公司上海分公司研究部总经理助理、南方证券研究所综合管理部副经理,华宝信托投资有限责任公司研究发展中心总经理兼投资管理部总经理、华宝信托投资有限责任公司总裁助理

  兼董事会秘书,华宝证券经纪有限公司董事、副总经理。华宝兴业基金管理有限公司基金经理、投资总监、副总经理,华宝兴业资产管理(香港)有限公司董事长。2017 年 6 月加入海富通基金管理有限公司,现任海富通基金管理有限公司

  董事、总经理。2018 年 3 月至 2018 年 7 月兼任上海富诚海富通资产管理有限公

  司执行董事。2018 年 7 月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事长。2019年 2 月起兼任海富通资产管理(香港)有限公司董事长。

  吴淑琨先生,董事,管理学博士。历任南京大学副教授,海通证券股份有限公司研究所宏观研究部经理、所长助理、机构业务部副总经理、企业及私人客户服务部副总主持、企业金融部总经理。现任海通证券股份有限公司战略发展部总经理。

  芮政先先生,董事,理学学士。历任上海警备区教导大队训练处教员,上海社会科学院人口与发展研究所助理研究员,海通证券有限责任公司监察室专务、二科副科长,海通证券股份有限公司人力资源开发部劳资科科长、干部科科长、总经理助理兼干部科科长,海通证券股份有限公司人力资源部总经理助理。2008

  年 10 月起担任海通开元投资有限公司监事。2014 年 11 月起至今任海通证券股

  份有限公司人力资源部副总经理,2015 年 11 月起兼任海通证券股份有限公司纪

  委委员,2016 年 11 月起兼任海通创新资本管理有限公司董事。2017 年 12 月起

  Ligia Torres(陶乐斯)女士,董事,法国与墨西哥双重国籍,双硕士学位,

  曾任职于东方汇理银行、渣打银行和欧洲联合银行,1996 年加入法国巴黎银行

  集团工作,2010 年 3 月至 2013 年 6 月任法国巴黎银行财产管理部英国地区首席

  执行官,2010 年 10 月至今任法国巴黎银行英国控股有限公司董事,2013 年 7 月

  Alexandre Werno(韦历山)先生,董事,法国籍,金融硕士学位。2007 年

  9 月至 2013 年 4 月在法国兴业投资银行全球市场部任执行董事、中国业务开发

  负责人职务;2013 年 5 月至 2017 年 11 月先后任华宝兴业基金管理有限公司总

  经理高级顾问、常务副总经理职务;2017 年 11 月至今任法国巴黎资产管理亚洲有限公司亚太区战略合作总监。

  张馨先生,独立董事,博士。历任厦门大学经济学院财金系教授及博士生导师、副院长兼系主任、厦门大学经济学院院长。2011 年 1 月至今退休。

  历任美国大陆银行(芝加哥,台北)放贷经理,中华开发金控(台湾)资本市场经理,国际投资信托(台湾)执行副总经理,美银信托(香港)副总经理,日本野村资产管理(香港)投资总监,安泰人寿大中华地区投资总监,日本万通人寿投资总监及常务董事,中国平安保险集团资产管理公司投资总监。2006 年 7 月至 2009 年 4 月任中国太平洋人寿保险股份有限公司与中国太平洋(集团)股份

  有限公司投资总监。2009 年 4 月至 2012 年 11 月任太平洋资产管理有限公司投

  理检察员,上海市虹桥律师事务所律师。1998 年 11 月至 2018 年 6 月任上海市

  君悦律师事务所主任、高级合伙人。2018 年 6 月起至今任上海市君悦律师事务所首席合伙人、合伙人会议主席。

  陈静女士,独立董事,硕士。历任中国海洋石油总公司财务部干部,中外运-敦豪有限公司财务部经理,华盛顿普华会计师事务所(现普华永道)审计师,世界银行集团华盛顿总部高级会计官员、高级金融官员,中国证监会规划委高级顾问委员兼会计部副主任,中国投资有限责任公司财务部副总监、董事总经理。2014 年 5 月起至今任瑞士合众集团中国董事会成员。

  曹志刚先生,监事长,经济学硕士。历任海通证券股份有限公司风险控制总部(稽核部)二级部经理、稽核部总经理助理,自 2018 年 3 月至今任稽核部副总经理。2016 年 11 月起至今任海通吉禾股权投资基金管理有限责任公司和海通创意资本管理有限公司监事。

  Bruno Weil(魏海诺)先生,监事,法国籍,博士。历任巴黎银行东南亚负

  责人、亚洲融资项目副经理,法国巴黎银行跨国企业全球业务客户经理、亚洲金融机构投行业务部负责人、零售部中国代表、南京银行副行长。现任法国巴黎银行集团(中国)副董事长。

  俞涛先生,监事,博士,CFA。先后就职于上投摩根基金管理有限公司、摩根资产管理(英国)有限公司。曾任上投摩根基金管理有限公司业务发展部总监。

  2012 年 11 月加入海富通基金管理有限公司,历任产品与创新总监。2015 年 12

  胡正万先生,监事,硕士。先后就职于成都机车车辆厂、四川省证券股份有限公司、富国基金管理有限公司。2003 年 4 月加入海富通基金管理有限公司,历任基金会计、高级注册登记专员、注册登记负责人、基金运营副总监。2015年 7 月起任海富通基金管理有限公司基金运营总监。

  奚万荣先生,督察长,经济学硕士,中国注册会计师协会非执业会员。历任海南省建行秀英分行会计主管,海通证券股份有限公司内部审计,2003 年 4 月加入海富通基金管理有限公司,历任监事、监察稽核总监、总经理助理。2015

  年 7 月起,任海富通基金管理有限公司督察长。2015 年 7 月至 2018 年 7 月兼任

  上海富诚海富通资产管理有限公司监事。2018 年 7 月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事。

  陶网雄先生,副总经理,硕士。历任中国电子器材华东公司会计科长、上海中土实业发展公司主管会计、海通证券股份有限公司财务副经理。2003 年 4 月

  加入海富通基金管理有限公司,2003 年 4 月至 2006 年 4 月任公司财务部负责人,

  2006 年 4 月起任财务总监。2013 年 4 月起,任海富通基金管理有限公司副总经

  何树方先生,副总经理,博士。历任山东济宁市财政贸易委员会副科长,魁北克蒙特利尔大学研究助理(兼职),魁北克公共退休金管理投资公司分析师、基金经理助理,富国基金管理有限公司总经理助理,2011 年 6 月加入海富通基金管理有限公司,任总经理助理。2014 年 11 月起,任海富通基金管理有限公司副总经理。

  魏峻先生,副总经理,经济学学士。1996 年 7 月至 2001 年 8 月就职于交通

  银行深圳分行,2001 年 8 月至 2019 年 11 月历任招商银行总行同业银行部非银

  行金融机构室经理、期货结算部总经理助理、同业客户部总经理助理。2019 年11 月加入海富通基金管理有限公司,现任海富通基金管理有限公司副总经理。

  理有限公司投资经理、基金经理助理、研究员。2016 年 7 月至 2019 年 10 月任

  海富通一年定开债券基金经理。2016 年 7 月至 2017 年 10 月任海富通双利债券

  基金经理。2016 年 11 月至 2019 年 11 月兼任海富通纯债债券基金经理。2017 年

  8 月起兼任海富通瑞福一年定开债券(现为海富通瑞福债券)和海富通瑞祥一年定开债券基金经理。2018 年 2 月起兼任海富通融丰定开债券基金经理。2018 年11 月起兼任海富通鼎丰定开债券基金经理。2019 年 5 月起兼任海富通新内需混

  合的基金经理。2019 年 10 月起兼任海富通聚合纯债的基金经理。2019 年 12 月

  夏妍妍女士,上海交通大学经济学硕士。历任西门子金融服务集团西门子管理培训生,西门子财务租赁有限公司上海分公司高级财务分析师,2014 年 8 月加入海富通基金管理有限公司,历任固定收益投资部固定收益分析师、基金经理

  助理。2018 年 1 月起任海富通欣益混合基金经理。2018 年 4 月起兼任海富通一

  年定开债券和海富通融丰定开债券基金经理。2019 年 5 月起兼任海富通安颐收益混合基金经理。2019 年 10 月起兼任海富通瑞合纯债、海富通瑞丰债券、海富通富祥混合、海富通聚合纯债的基金经理。

  刘田女士,管理学学士。曾任上海银行同业客户经理,2016 年 4 月加入海

  富通基金管理有限公司。2018 年 2 月起兼任海富通融丰定开债券的基金经理助理。

  投资决策委员会常设委员有:任志强,总经理;胡光涛,总经理助理;王智慧,总经理助理;孙海忠,总经理助理兼固定收益投资总监;杜晓海,量化投资部总监;王金祥,研究部总监;陈轶平,固定收益投资副总监。投资决策委员会主席由总经理担任。讨论内容涉及特定基金的,则该基金经理出席会议。

  1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

  3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;

  4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;

  5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;

  6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

  8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格;

  11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

  12、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;

  13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;

  15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

  16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上;

  17、确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资人能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

  18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

  19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;

  20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

  21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;

  22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任;

  23、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;

  24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人;

  1、基金管理人将严格遵守基金合同,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制全权处理本基金的投资。

  2、基金管理人不从事违反《基金法》的行为,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:

  2. 基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

  (1) 依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益。

  (2) 不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益。

  的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动。

  (1)全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节,并普遍适用于公司每一位员工;

  (2)独立性原则:公司根据业务发展的需要设立相对独立的机构、部门和岗位,并在相关部门建立防火墙;公司设立独立的风险管理部和督察稽核部,保持高度的独立性和权威性,分别履行风险管理和合规监察职责,并协助和配合督察长负责对公司各项内部控制工作进行稽核和检查;

  (3)审慎性原则:内部控制的核心是有效防范各种风险,任何制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点;

  (4)有效性原则:公司内部管理制度具有高度的权威性,是所有员工严格遵守的行动指南。执行内部控制制度不能有任何例外,任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力;

  (5)及时性原则:内部控制制度的建立应与现代科技的应用相结合,充分利用电脑网络,建立电脑预警系统,保证监控的及时性;

  (6)适时性原则:内部控制制度的制订应具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善;

  (7)定量与定性相结合的原则:建立完备内部控制指标体系,使内部控制更具客观性和操作性;

  (8)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果;

  指导意见》等相关法律法规的规定,按照合法合规性、全面性、审慎性、适时性原则,建立健全内部控制制度。公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度和部门业务规章等三部分有机组成。

  (1)公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是公司各项基本管理制度的纲要和总揽,内部控制大纲对内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容加以明确。

  (2)公司基本管理制度包括风险管理制度、合规性制度、稽核监察制度、投资管理制度、基金会计核算制度、信息披露制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、人力资源管理制度和紧急应变制度等。公司基本管理制度的制定和实施需事先报经公司董事会批准。

  (3)部门业务规章是在公司基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、业务流程和操作守则等的具体说明。部门业务规章由公司相关部门依据公司章程和基本管理制度,并结合部门职责和业务运作的要求拟定,其制定和实施需事先报经公司总经理办公会讨论通过和总经理批准。

  公司致力于将国际资产管理行业成熟的专业经验同中国资产管理行业的实际情况相结合,建立既符合国际规范又行之有效的内部控制机制。

  公司建立独立的内部控制体系,董事会层面设立督察长,管理层设立独立于其他业务部门的督察稽核部和风险管理部,通过风险管理制度、合规性制度和稽核监察制度三个层面构建独立、完整、相互制约、关注成本效益的内部监督体系,对公司内部控制和风险管理制度及其执行情况进行持续的监督和反馈,保障公司内部控制机制的严格落实。

  风险管理制度由董事会下设的审计及风险管理委员会制定风险管理政策,由管理层的风险管理委员会负责实施,由风险管理部专职落实和监督,公司各业务部门制定审慎的作业流程和风险管理措施,全面把握风险点,将风险管理责任落实到人,实现对风险的日常管理和过程中管理,防范、化解和控制公司所面临的、潜在的和已经发生的各种风险。

  合规性制度由督察稽核部具体落实,通过对公司日常业务的各个方面和各个环节的合法合规性进行评估及检查,监督公司及员工遵守国家相关法律法规、监管规定、公司对外承诺性文件和内部管理制度的情况,识别、防范和及时杜绝公

  司内部管理及基金运作中的各种违规风险,提出并完善公司各项合规性制度,以充分维护公司客户的合法权益。

  稽核监察制度在督察长的领导下严格实施,由督察稽核部协助和配合督察长履行稽核监察职能,通过检查公司内部管理制度、资讯管制、投资决策与执行、基金营销、公司财务与投资管理、基金会计、信息披露、行政管理、电脑系统等公司所有部门和工作环节,对公司自身经营、资产管理和内部管理制度等的合法性、合规性、合理性和有效性进行监督、评价、报告和建议,从而保护公司客户和公司股东的合法权益。

  基金管理人确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是基金管理人董事会及管理层的责任,董事会承担最终责任;基金管理人特别声明以上关于内部控制和风险管理的披露真实、准确,并承诺根据市场的变化和基金管理人的发展不断完善风险管理和内部控制制度。

  杭州银行于 2012 年 12 月成立了证券投资基金托管项目组,并于 2013 年 3

  月由董事会同意在总行正式设立资产托管部,专门负责全行包括证券投资基金在内的各类资产托管业务的业务运行和管理工作,并与其他业务部门保持独立。

  资产托管部为总行一级部门,共有从业人员 43 名,按岗位职责设置 3 个团

  队:市场营销团队、投资监督团队和托管营运部。部门所有人员均取得基金从业资格。市场发展实行总分联动机制,总行设置市场营销团队,北京、上海、深圳等异地分行均设置专营团队负责客户服务。

  2014 年 3 月 17 日,杭州银行获得中国证监会和中国银行业监督管理委员会

  联合批复的证券投资基金托管业务资格。目前可以开展公募基金托管、银行理财托管、基金公司专户产品托管、基金子公司专户/专项产品托管、证券公司定向/集合资产管理计划托管、保险机构资产管理计划托管、信托计划保管、私募基金托管等多项业务。

  杭州银行自 2014 年 3 月获得中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管

  理委员会的核准,取得证券投资基金托管资格(证监许可[2014]337 号)。目前,杭州银行已全面开展了包括证券投资基金、基金公司资管产品、证券公司资管产品、保险资管计划、信托计划、商业银行理财产品、期货公司资管产品、私募投资基金等各类资产托管业务。

  截至 2019 年 6 月末,资产托管业务规模为 11125 亿元,客户数量接近 500

  家,托管资产种类丰富,包括:证券投资基金、信托计划、证券公司客户资产管理计划、基金公司特定客户管理计划、保险资管计划、商业银行理财资金、股权投资基金等。杭州银行已托管了易方达裕如混合基金、天弘弘运宝货币 A 基金、天弘弘运宝货币 B 基金、博时裕利纯债基金、银河铭忆债券型基金、浙商惠丰债券型基金、浙商惠享债券型基金、海富通瑞丰债券型基金等 26 只公募基金。目前正在与多家基金管理公司洽谈公募基金托管合作。

  杭州银行股份有限公司建立了较为完善的法人治理结构,形成了从董事会、经营层到操作层,覆盖信用风险、市场风险、操作风险在内的全面风险管理体系,资产托管部也牢固树立风险意识,采取各种必要措施防范和化解风险。

  明确划分各岗位职责,系统运维、估值核算、资金清算、投资监督和内部稽核监控等重要岗位、人员严格分开,估值核算、资金清算、投资监督等能接触到基金交易数据的岗位人员进行物理分离。

  制定了《杭州银行托管业务内控与风险实施细则》,将风险控制贯穿于资产托管业务的始终,各岗位业务人员均在规定授权范围内行使相应职责。

  资产托管的业务数据及其他重要数据每日进行安全备份,定期将数据完整、真实、准确地转储到不可更改的介质上,并要求集中和异地保存,保存期限至少20 年。资产托管部关键岗位人员也采用双人备份制度。

  制定了《杭州银行证券投资基金托管业务应急处理管理办法》,并针对托管业务备份、信息系统及资金清算等业务制定了专门的应急预案,对于各类突发事件、紧急事件或故障,定期开展应急演练,检验应急预案的有效性和可靠性。

  制定了《杭州银行证券投资基金托管保密管理办法》,资产托管部配备独立的门禁系统,严格禁止无关人员进入资产托管部办公区域,能接触到基金交易数据的岗位人员进行物理分离,并采用电话录音、监控录像、信息加密传递技术等手段来实现风险控制。

  资产托管部设立稽核监控岗,直接对资产托管部总经理负责,独立对各岗位、各项业务实施全面的监督反馈,以确保资产托管各项业务合法合规、安全有效,切实履行托管人职责。

  基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定,托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项,对基金管理人进行业务监督、核查。

  基金托管人发现基金管理人有违反法律法规和基金合同的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

  基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,立即报告中国证监会,同时,通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。

  基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中国证

  基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向中国证监会报告。

  住所:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层

  办公地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37

  集注册。本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金

  《基金合同》生效日起三年后的对应日,若基金资产净值低于二亿元的,基金合同自动终止,同时不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化,上述终止规定被取消、更改或补充时,则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。

  《基金合同》生效满三年后继续存续的,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露。连续 60 个工作日出现前述情形的,本基金将根据基金合同的约定进行清算并终止,无需召开基金份额持有人大会。

  本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日起(包括《基金合同》生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)至该封闭期首日的三个月对日的前一日止。本基金的首个封闭期为自《基金合同》生效之日起(包括《基金合同》生效之日)至基金合同生效日的三个月对日的前一日止。第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起(包括该日)至该封闭期首日的三个月对日的前一日止,以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。

  本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期最长不超过 20 个工作日,最短不少于 2 个工作日,开放期的具体时间由基金管理人在开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。本基金的开放日为在开放期内销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日。如每个封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购或赎回业务,或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的,开放期时间相应顺延,直至满足开放期的时间要求,具体时间以基金管理人届时的公告为准。

  本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

  所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

  基金合同生效后,若出现新的证券、期货交易市场,证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

  本基金自封闭期结束之日的下一个工作日(包含该日)起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期最长不超过 20 个工作日,最短不少于 2 个工作日,开放期的具体时间由基金管理人在开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介予以公告。

  如每个封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务,或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的,开放期时间相应顺延,直至满足开放期的时间要求,具体时间以基金管理人届时的公告为准。

  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但在开放期最后一个开放日,投资人在基金合同约定之外的时间提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请。

  1、“未知价”原则,即开放期内申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

  4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。

  基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

  投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

  投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人全额交付申购款项,申购申请成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。

  基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同约定的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

  遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管▲●理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款项划付时间相应顺延。

  基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效,则申购款项本金退还给投资人。

  基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询。

  基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内,对上述业务办理时间进行调整,并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  1、本基金单◇•■★▼笔申购的最低金额为 10 元,销售机构在此最低金额基础之上另有约定的,从其约定。

  2、基金份额持有人在销售机构赎回时,单笔赎回申请不得低于 10 份基金份

  额;基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足10 份的,在赎回时需一次全部赎回。

  3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见相关公告。

  5、本基金基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为 10 份。基金份额持有人因赎回、转换等原因导致其单个基金账户内剩余的基金份额低于 10 份时,登记系统可对该剩余的基金份额自动进行全部赎回处理。

  6、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回的份额的数量限制,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

  1、本基金的申购费用由投资人承担,不列入基金资产,用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

  2、本基金的申购费率按照申购金额逐级递减,登记机构根据单笔申购的实际确认金额确定每笔申购所适用的费率并分别计算。

  3、本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的投资人,将赎回费全额计入基金财产;对持续持有期多于 7 天(含)的投资人,应将不低于赎回费总额的

  25%计入基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减,具体费率如下:

  4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

  5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率,并进行公告。

  6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规及监管部门、自律组织的规定。

  本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。登记机构根据单次申购的实际确认金额确定每次申购所适用的费率并分别计算,计算公式如下:

  申购费以四舍五入方式保留到小数点后两位。申购份额以四舍五入方式保留到小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

  例:某投资者投资 5,000 元申购本基金,对应申购费率为 0.80%,假设申购

  赎回费、赎回金额以四舍五入方式保留小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

  例:某基金份额持有人持有本基金 10,000 份基金份额 1 年后(未满 2 年)决定

  赎回,对应的赎回费率为 0.05%,假设赎回当日基金份额净值是 1.1480 元,则可得到的净赎回金额为:

  即:某基金份额持有人持有 10,000份本基金基金份额 1 年后(未满 2年)赎回,

  假设赎回当日本基金基金份额净值是 1.1480 元,则可得到的净赎回金额为

  T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日公告。遇特殊情况,经

  本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,

  2、投资人 T 日申购基金成功后,基金登记机构在 T+1 日为投资人增加权

  3、投资人 T 日赎回基金成功后,基金登记机构在 T+1 日为投资人扣除权益

  4、基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调整,并最迟于调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  在开放期内,发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:

  3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

  5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

  6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。

  8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受申购申请。

  9、申请超过基金管理人设定的单日净申购比例上限、单一投资者申购金额上限的。

  发生上述第1、2、3、5、6、8、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购申请时,基金管理人应当根据有关规定进行公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情

  况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。开放期间按暂停申购的期间相应顺延。

  在开放期内,发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:

  3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

  5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受赎回申请。

  发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告,且开放期时间将相应顺延。

  若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的20%,即认为是发生了巨额赎回。

  当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或延缓支付赎回款项。

  (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。

  (2)延缓支付赎回款项:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额20%的前提下,对其余赎回申请可以延缓支付赎回款项。基金管理人应对当日全部赎回申请进行确认,但可以延缓支付赎回款项,最长不超过20个工作日。延缓支付的赎回申请以赎回申请当日的基金份额净值为基础计算赎回金额。

  当发生上述巨额赎回并延缓支付赎回款项时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在2日内在指定媒介上刊登公告。

  4、若本基金在开放期内发生巨额赎回,当基金单个基金份额持有人赎回申请超过前一估值日基金总份额50%的情形时,超过部分的赎回申请可以延期办理,但延期办理的期限不得超过20个工作日,即延期办理的赎回申请需在20个工作日内全部办理完毕。如延期办理期限超过开放期的,开放期相应延长,延长的开放期内不办理申购,亦不接受新的赎回申请,即基金管理人仅为原开放期内因延期赎回涉及的单个基金份额持有人办理赎回业务。

  2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值。

  3、如发生暂停的时间超过1日,基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。

  基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理且开通转换的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。

  在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

  基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

  捐赠,指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;

  司法强制执行,是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。

  办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。

  基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

  基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额,每期申购金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

  基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。法律法规或基金合同另有规定的除外。

  如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理人将制定和实施相应的业务规则。

  在严格控制风险的基础上,追求基金资产长期稳定增值,力争实现高于业绩比较基准的投资收益。

  本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券、地方政府债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)以及国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

  本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

  法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规与托管人协商一致后适时合理地调整投资范围。

  基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前 10 个交易日、开放期及开放期结束后 10 个交易日的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内,本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等;在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。

  如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。

  本基金为债券型基金,除基金合同另有约定外,对债券的投资比例不低于基金资产的 80%。在此约束下,本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。

  类属配置包括国债、金融债、企业债等固定收益品种之间的配置。本基金根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重。类属配置主要根据各部分的利差的扩大及收窄分析,增持相对低估、价格将上升的类属,减持相对高估、价格将下降的类属,借以取得较高的总回报。

  债券投资主要采取利率策略、信用策略、收益率曲线策略以及杠杆策略,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。

  利率策略主要是根据对宏观经济环境判断,预测市场利率水平变动趋势,以及收益率曲线变化趋势,从而确定组合的整体久期,有效控制基金资产风险。当预测利率上升时,适当缩短投资组合的目标久期,预测利率水平降低时,适当延长投资组合的目标久期。

  信用策略主要是根据不同信用等级资产的相对价值,确定资产在不同债券类属之间的配置,并通过对债券的信用分析,确定信用债的投资策略。本基金将分别采用基于信用利差曲线变化策略和基于本身信用变化的策略。

  信用利差曲线的变化受宏观经济周期及市场供求两方面的影响较大,因此本基金一方面通过分析经济周期及相关市场的变化,判断信用利差曲线的变化,另方面将分析债券市场的市场容量、市场形势预期、流动性等因素对信用利差曲线的影响,综合各种因素确定信用债券总的投资比例及分行业投资比例。

  理论信用利差等。本基金信用评级体系将通过定性与定量相结合,着力分析信用债券的实际信用风险,并寻求足够的收益补偿。另外,评级体现将从动态的角度,分析发行人的资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略的变化。

  根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。通过合理期限安排,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,在保持组合一定流动性的同时,可以从长期、中期、短期债券的价格变化中获利。

  杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在利差套利空间,从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时,基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。

  与传统的信用债相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,普遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金对中小企业私募债券的投资将着力分析个券的实际信用风险,并寻求足够的收益补偿,增加基金收益。本基金管理人将对个券信用资质进行详尽的分析,从动态的角度分析发行人的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略。在流动性风险控制,本基金会将重点放在一级市场,并根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓规模,严格防范流动性风险。

  对于包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制风险的基础上选择投资对象,追求稳定收益。

  本基金的国债期货投资将以风险管理为原则,以套期保值为目的。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合国债现货市场和期货市场的波动性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行操作,获取超额收益。

  (3)投资部策略分析师、固定收益分析师、定量分析师各自独立完成相应的研究报告,为投资策略提供依据。

  本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员会定期或不定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、分析师、交易员在投资管理过程■□中既密切合作,又责任明确,在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。具体的决策流程如下:

  (1)投资决策委员会依据国家有关基金投资方面的法律和行业管理法规,决定公司针对市场环境重大变化所采取的对策;决定投资决策程序和风险控制系统及做出必要的调整;对旗下基金重大投资的批准与授权等。

  (2)投资部门负责人在公司有关规章制度授权范围内,对重大投资进行审查批准;并且根据基金合同的有关规定,在组合业绩比较基准的基础上,制定各组合资产和行业配置的偏差度指标。

  (3)分析师根据宏观经济、货币财政政策、行业发展动向和上市公司基本面等进行分析,提出宏观策略意见、债券配置策略及行业配置意见。

  (4)定期不定期召开投资部门例会,基金经理们在充分听取各分析师意见的基础上,确立公司对市场、资产和行业的投资观点,该投资观点是指导各基金进行资产和行业配置的依据。

  (5)基金经理在投资部门负责人授权下,根据部门例会所确定的资产/行业配置策略以及偏差度指标,在充分听取分析师的债券配置意见的基础上,进行投资组合的资产及行业配置;之后,在分析师设定的债券池内,根据所管理组合的风险收益特征和流动性特征,构建基金组合。

  投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况的需要,对上述投资管理程序做出调整。

  (1)本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%,但在每次开放期前10 个交易日、开放期及开放期结束后 10 个交易日的期间内,基金投资不受上述比例限制;

  (2)本基金在开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等;在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;

  (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;

  (5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;

  (6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;

  (8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;

  (10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

  (12)在封闭期内,本基金总资产不得超过基金净资产的200%;在开放期内,本基金总资产不得超过基金净资产的140%;

  1)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;

  2)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;本基金管理人将按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与实现向交易所报告所交易和持有的卖出国债期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等;

  3)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;

  4)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;

  (14)本基金在开放期内主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

  (15)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

  除第(2)项、第(10)项、第(14)项、第(15)项外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资

  比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。

  基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

  法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行,但须提前公告。

  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上(不含本数)的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

  法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。

  中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成,中证指数有限公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标,为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准。该指数的一个重要特点在于对异常价格和无价情况下使用了模型价,能更为真实地反映债券的实际价值和收益率特征。根据本基金的投资范围和投资比例,选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。

  本基金选择上述业绩比较基准的原因为本基金是通过债券等固定收益资产来获取的收益,力争获取相对稳健的绝对回报,追求委托财产的保值增值。

  若未来法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准停止发布,北京PK10注册本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后,适当调整业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。

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  本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

  1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份额持有人的利益;

  3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

  基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 3 月 11

  日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在◆▼虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截止至 2018 年 12 月 31 日(“报告期末”)。

  6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细

  7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。

  本基金的国债期货投资将以风险管理为原则,以套期保值为目的。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合国债现货市场和期货市场的波动性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行操作,获取超额收益。

  11.1报告期内本基金投资的17贵阳银行小微02(1720054)的发行人因未按照中国人民银行规定的比例交存存款准备金,于2018年4月20日被中国人民银行贵阳中心支行罚款40万元人民币。

  对该证券的投资决策程序的说明:贵阳银行成立于1997年,由原贵阳市25家城市信用社及联社的股东和贵阳市财政局发起设立。2016年,贵阳银行在上交所上市,规模5000亿左右,为当地仅有两家城商行之一且规模最大,综合实力较强,信用风险比较可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程,该证券被纳入本基金的实际投资组合。

  其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注1、本基金合同于2018年2月11日生效,截至报告期末本基金合同生效未满一年。

  2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期。建仓期结 束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分(二)投资范围、(四)

  基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项以及其他资产的价值总和。

  基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

  本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分。▲●…△▲★-●